Vue d'ensemble des marchés financiers et performance historique. Calcul du rendement et du risque d'un titre et d'un portefeuille. Notion d'aversion au risque. Valeur à risque (VaR). Choix d'un portefeuille optimal. Modèle d'équilibre des actifs financiers (CAPM). Modèles multifactoriels. Tests empiriques des modèles d'équilibre. Efficience des marchés et implications pour la gestion de portefeuille. Analyse technique et finance comportementale. Gestion du portefeuille d'un particulier et d'un investisseur institutionnel. Mesures classiques de la performance et extensions. Développements récents en matière de gestion de portefeuille.
Exposés magistraux des concepts théoriques et séances pratiques de simulation de portefeuille en salle des marchés.
Préalable 1 :
| PLV6001 |
Analyse et évaluation des titres financiers |
Horaire du cours à la session
hiver 2025
