BFI6005 - Économétrie appliquée aux décisions financières

L'objectif général de ce cours est l'analyse des différents outils statistiques utilisés en finance et l'application de ces outils dans le processus de prévision et d'évaluation des actifs financiers.

Les principaux éléments du contenu sont : le contexte aléatoire et l'analyse de risque, le modèle linéaire multidimensionnel, l'analyse des séries chronologiques (les modèles à retards échelonnés et les modèles ARIMA en contexte d'analyse financière), les modèles de choix qualitatifs, une introduction à l'analyse multivariée (analyse discriminante, analyse factorielle, ...), les modèles économétriques à équations simultanées.