BFI1015 - Gestion de portefeuille

Familiariser l'étudiant au processus de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et aux stratégies de gestion. Lui fournir les outils nécessaires pour construire et gérer efficacement un portefeuille de valeurs mobilières.

Calcul du rendement et du risque d'un titre et d'un portefeuille. Construction d'un portefeuille à l'aide du modèle de Markowitz. Modèle de marché. Estimation du rendement requis sur un titre et un portefeuille à partir du modèle d'équilibre des actifs financiers (CAPM), du modèle d'évaluation par arbitrage (APT) et du modèle à trois facteurs de Fama et French. L'efficience des marchés et ses implications pour la gestion de portefeuille. Cycle de gestion d'un portefeuille (analyse du profil de l'investisseur et des contraintes à respecter, répartition stratégique et tactique des actifs, sélection des titres, évaluation de la performance et révision). Stratégies de gestion d'un portefeuille (diversification nationale et internationale, indexation, immunisation, superposition, etc.).

Exposés magistraux des concepts théoriques et séances pratiques de simulation de portefeuille en salle des marchés.

Préalable 1 :

ADM1031

Valeurs mobilières