Département de
Mathématiques et d'Informatique
Le corps professoral
Section mathématiques
Quessy, Jean-François
Professeur
3082 Ringuet
819 376-5011, poste 3814
Cours enseignés :
Automne 2017 Hiver 2018
Formation :

Doctorat en mathématiques (2005, U. Laval). Titre de la thèse : Méthodologies et applications des copules : tests d'adéquation, tests d'indépendance, et bornes pour la valeur-à-risque

Maîtrise en statistique (2000, U. Laval). Titre du mémoire : Processus de Kendall sériel

Baccalauréat en mathématiques (1998, UQTR)

Intérêts de recherche :

Étude de la dépendance : modèles & inférence

Dépendance conditionnelle

Dépendance spatiale

Processus empiriques

Techniques de ré-échantillonnage

Applications en hydrologie, climatologie, finance et actuariat

Quelques communications et publications :

J.-F. Quessy (2016). On consistent nonparametric tests of symmetry. Symmetry, Special issue on Symmetry and Symmetry breaking in Statistical Systems

F. Camirand Lemyre & J.-F. Quessy (2016). Multiplier bootstrap methods for conditional distributions. Statistics and Computing

J.-F. Quessy, L.-P. Rivest & M.-H. Toupin (2016). On the family of multivariate chi-square copulas. Journal of Multivariate Analysis

J.-F. Quessy & O. Kortbi (2016). Minimum-distance statistics for model selection in Khoudraji's class of asymmetric copula models. Statistica Sinica, 26, 177-204

 J.-F. Quessy (2016). A general framework for testing homogeneity hypotheses about copulas. Electronic Journal of Statistics

 

J.-F. Quessy, L.-P. Rivest & M.-H. Toupin (2015). Semi-parametric pairwise inference methods in spatial models based on copulas. Spatial Statistics, 14, 472-490

I. Kojadinovic, J.-F. Quessy & T. Rohmer (2015). Testing the constancy of Spearman's rho in multivariate time series. The Annals of the Institute of Statistical Mathematics

 

J.-F. Quessy & F. Éthier (2014). Two bootstrap strategies for a k-sample problem up to location-scale with dependent samples. Journal of Probability and Statistics

T. Bahraoui & J.-F. Quessy (2014). Weak convergence of empirical and bootstrapped C-power processes and application to copula goodness-of-fit. Journal of Multivariate Analysis, 129, 16-36

 

J.-F. Quessy & T. Bahraoui (2013). Graphical and formal statistical tools for the symmetry of bivariate copulas. La Revue Canadienne de Statistique, 41, 637-656

J.-F. Quessy, M. Saïd & A.-C. Favre (2013). Multivariate Kendall's tau for change-point detection in copulas. La Revue Canadienne de Statistique, 41, 65-82

M. Holmes, I. Kojadinovic & J.-F. Quessy (2013). Nonparametric tests of change-point detection à la Gombay and Horvàth. Journal of Multivariate Analysis 115, 16-32

J.-F. Quessy & R. Bellerive (2013). Statistical procedures for the selection of a multidimensional meta-elliptical distribution. Special issue on copulas of the Journal of the French Statistical Society, 154, 78-101

Prix et distinctions :

Prix Pierre-Robillard de la SSC pour la meilleure thèse en probabilités ou en statistique soutenue en 2005 au Canada

Prix Marie-Jeanne-Laurent-Duhamel de la SFdS décerné à un jeune statisticien francophone pour une contribution notable à la recherche fondamentale (pour la période 2006-2008)

 
 
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