Université du Québec à Trois-Rivières

BFI6013 - Théorie et gestion de portefeuille

Niveau :  2e cycle
Département : Finance et économique
Crédits :3 crédits
Description :
Vue d'ensemble des marchés financiers et performance historique. Calcul du rendement et du risque d'un titre et d'un portefeuille. Notion d'aversion au risque. Valeur à risque (VaR). Choix d'un portefeuille optimal. Modèle d'équilibre des actifs financiers (CAPM). Modèles multifactoriels. Tests empiriques des modèles d'équilibre. Efficience des marchés et implications pour la gestion de portefeuille. Analyse technique et finance comportementale. Gestion du portefeuille d'un particulier et d'un investisseur institutionnel. Mesures classiques de la performance et extensions. Développements récents en matière de gestion de portefeuille.

Exposés magistraux des concepts théoriques et séances pratiques de simulation de portefeuille en salle des marchés.

Préalable 1 :

PLV6001 Analyse et évaluation des titres financiers

Horaire du cours aux sessions hiver 2024

hiver 2025

Université du Québec
à Trois-Rivières

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Sans frais : 1 800 365-0922